Monday 7 May 2018

Preços e cobertura consistentes de um livro de opções de fx


Pricing e Hedging Spread Options Universidade de Princeton.


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Preços consistentes e cobertura de um livro de opções FX.


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Este artigo compara uma série de estratégias para o gerenciamento de câmbio. Palavras-chave: Cobertura cambial seletiva de moedas; Caminhada aleatória; ampla .


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A precificação De opções e Passivo Empresarial Autor (es): Fischer.


Autor (es): Fischer Black e Myron Scholes você obteve permissão prévia, você não pode baixar uma edição inteira de um periódico ou várias cópias de.


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Guia de auto-estudo da CME para cobertura de futuros e opções de gado.


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Os papéis econômicos e implicações do comércio em futuros de gado.


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Preço e cobertura Opções de spread Princeton University.


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opções e futuros.


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Preço consistente de opções de câmbio.


15 páginas Postado em: 5 Jan 2006.


Antonio Castagna.


Fabio Mercurio.


Nos mercados atuais, as opções com diferentes greves ou vencimentos são geralmente precificadas com diferentes volatilidades implícitas. Esse fato estilizado, comumente referido como efeito simples, pode ser acomodado recorrendo a modelos específicos, seja para precificar derivativos exóticos ou para inferir volatilidades implícitas para greves ou vencimentos não cotados. A tarefa anterior é tipicamente alcançada pela introdução de dinâmicas alternativas para o preço do ativo subjacente, enquanto a última é frequentemente abordada por meio de ajustes estáticos ou interpolações.


Palavras-chave: opção de câmbio, sorriso, precificação consistente, volatilidade estocástica.


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Preço consistente de opções de câmbio.


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Antonio Castagna.


Fabio Mercurio.


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