Dados diários de opções de ações

Dados diários das opções de ações
(para opções de ações nos EUA inclui também 3-45pm snap)
Os dados são entregues em arquivos csv (um tipo de dados em um arquivo) Solução de banco de dados gerenciado em que os dados são entregues em uma estrutura de banco de dados nativa O serviço de atualização diária está disponível para qualquer tipo de entrega no mesmo dia após o fechamento.
Entrega de arquivo csv compactado, com os dados de cada ação em um arquivo separado Implantação de dados no ecossistema Bigdata.
Os dados são entregues em arquivos csv (um tipo de dados em 1 arquivo) Solução de banco de dados gerenciada onde os dados são entregues em uma estrutura de banco de dados nativa O serviço de atualização diária está disponível para qualquer tipo de entrega no mesmo dia após o fechamento.
para ordenar os dados,
Cobertura abrangente dos mercados mundiais. A história mais antiga começa em 2000 para os dados do final do dia (incluindo o histórico das 15h45 às 24h para os EUA desde 2005) e desde 2011 para os dados intradiários. O serviço de atualização diária em andamento está disponível. Informações adicionais incluem Dividendos, Ações Corporativas, Taxas de Juros. O cliente define o universo de instrumentos, o tamanho do histórico necessário e os conjuntos de dados necessários. O preço flexível é baseado no que o cliente precisa, portanto, você não pagaria por dados desnecessários. Processamento preciso de mudanças de ticker e ações corporativas para histórico contínuo. A qualidade dos nossos dados foi revisada e verificada por nossos clientes profissionais desde 2000.
Para pedidos pequenos & lt; US $ 250, recomendamos usar o Assistente de download de dados em nosso site.
No universo de opções, o Final do Dia Histórico (IVOD) e os Dados de Opções intraday oferecem a mais completa e precisa fonte de preços de opções e volatilidades implícitas disponíveis, utilizados pelas principais empresas em todo o mundo.

Opções Volume Leaders.
Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
Barchart Inc. © 2018.
Ações: 15 minutos de atraso (os morcegos são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
Esta página mostra opções de ações com o maior volume diário, com opções divididas entre ações e ETFs. Volume é o número total de contratos de opção comprados e vendidos para o dia, para esse preço de exercício específico. O volume de negociação de uma opção é relativo ao volume do estoque subjacente. Os traders devem comparar o volume de opções altas com o volume médio diário da ação em busca de pistas sobre sua origem.
Quando uma opção tem atividade de alto volume, geralmente indica uma de três coisas.
Pode indicar que um grande evento está prestes a acontecer. Os traders estão querendo lucrar com um salto antecipado no preço da ação (de um jeito ou de outro) e comprar opções como resultado. Nesse caso, você deve comparar o volume da opção com o volume diário médio do estoque subjacente. Se o estoque subjacente tiver uma grande variação percentual no preço E um volume maior do que o normal, isso é tipicamente um forte sinal de mercado na mesma direção da mudança. Outras vezes, o alto volume em um contrato de opções pode indicar que os compradores estão protegendo um risco potencial de queda para uma ação cujas especificações indicam uma liquidação. Muitas vezes, essas coberturas são de um fundo de hedge ou de um grande trader institucional. Se você vir alto volume em uma opção OTM, isso geralmente é acionado por um hedge. E, finalmente, o alto volume é, às vezes, gerado por operadores de opções inexperientes, traders que compram opções baratas de OTM sem nenhuma razão e estratégia específicas.
O alto volume diário em um contrato de opções requer uma análise mais aprofundada para tentar identificar de onde os negócios estão vindo. Depois de entender quais das três condições acima estão impulsionando a atividade, você poderá usar essas informações com mais eficiência para formular sua própria estratégia.
A página é inicialmente classificada na sequência de volume diária decrescente. Você pode reclassificar a página clicando em qualquer um dos cabeçalhos das colunas.
Para ser incluída, uma opção precisa ter um volume maior que 500 e um interesse em aberto maior que 100.
As informações de opções são atrasadas em no mínimo 30 minutos e são atualizadas uma vez por hora, com a primeira atualização às 10h30 ET.
Atualizações de dados.
Para as páginas que exibem vistas intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preço exibidos na página, conforme indicado por um "flash". Estoques: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para as ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: 10 ou 15 minutos de atraso, CT.
A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos durante o dia de negociação. No entanto, as novas ações não são automaticamente adicionadas ou reclassificadas na página até que o site realize sua atualização de 10 minutos.
As páginas são inicialmente classificadas em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode reclassificar a página clicando em qualquer um dos títulos de coluna na tabela.
A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Visualizações". Uma Visão simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando exibições personalizadas. (Basta criar uma conta gratuita, efetuar login, criar e salvar as exibições personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" no canto direito para acessar a página Visão geral de cotação, Gráfico, Opções de cotações (quando disponível), Opinião de tabela de barras e Análise técnica de um símbolo. As exibições padrão encontradas em todo o site incluem:
Vista principal: símbolo, nome, último preço, alteração, variação percentual, alta, baixa, volume e hora da última negociação.
Tabela de Dados Expandir.
Exclusivo para o gráfico de barras, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no botão & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra os widgets do conteúdo diferente disponível para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página inteira.
Rolagem horizontal em tabelas largas.
Especialmente ao usar uma visualização personalizada, você pode descobrir que o número de colunas escolhido excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para exibir todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar até a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou pode rolar a tabela usando a rolagem interna do seu navegador:
Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do seu teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move pela tabela para habilitar a rolagem horizontal.
FlipCharts.
Também exclusivo para o Barchart, o FlipCharts permite percorrer todos os símbolos na tabela em uma exibição de gráfico. Ao visualizar FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, personalizando ainda mais a maneira de analisar os símbolos. Os FlipCharts são uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site.
Download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Essa ferramenta fará o download de um arquivo. csv para a Visualização que está sendo exibida. Para tabelas geradas dinamicamente (como Stock ou ETF Screener) onde você vê mais de 1.000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros da tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista Russell 3000 Components), todas as linhas serão baixadas.
Os membros gratuitos estão limitados a 10 downloads por dia, enquanto os membros Premier do Barchart podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.
Se você precisar de mais de 50 downloads por dia, entre em contato com o Barchart Sales pelo telefone 866-333-7587 ou envie um e-mail para solutions @ barchart para obter mais informações ou opções adicionais sobre dados históricos do mercado.

Preços das Opções Históricas.
Temos histórico de preços de opções históricas no final do dia para todas as opções de ações nos EUA, incluindo ações, índices e ETFs. Nosso histórico em massa começa em 2002 e os dados da SPX em 1990. Nossos dados de fim de dia incluem o último preço, lance, pedido, volume e abertura.
Nossos produtos adquiridos com mais frequência são os dados históricos formatados em CSV e as assinaturas de fim de dia. Clique em "Catálogo" no canto superior direito para ver uma lista de todos os nossos produtos.
Contate-Nos.
Questões? Ligue para (941) 932-8435 entre 9:00 e 18:00 EST.
Há muito a explorar. Aqui está o que recomendamos.
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Nossos produtos de dados de opções históricas em destaque e seus preços. Isso inclui os preços das opções históricas de fim de dia para todas as ações, ETFs e índices disponíveis nos EUA.
Os dados de Bare Bones não incluem estatísticas de gregos, IV, OHLC de ações ou opções.
Os preços listados acima são apenas para comerciantes de varejo, não profissionais. Para obter uma cotação profissional, ligue ou envie-nos um email.
. Servindo Clientes Satisfeitos desde 2003.
Visão geral de nossos dados históricos de preços de opções.
HistoricalOptionData traz cotações de fim de dia para todas as opções de ações para os mercados de ações dos EUA. Isso inclui todas as ações, índices e ETFs, para cada greve e vencimento. Não temos opções de futuros, commodities ou moedas Forex ou opções para outros países.
Quantos símbolos você carrega?
Atualmente, o número de ações, índices e ETFs que são opcionais é de aproximadamente 4.085. Nós carregamos todas as opções listadas para esses símbolos, para todos os avisos e todas as datas de vencimento. Em um dia típico de negociação, são cerca de 620.000 contratos de opção distintos. Cada símbolo subjacente tem uma média de 150 contratos listados a qualquer momento.
Você transporta dados intraday?
Não. Todos os nossos dados são dados do final do dia.
Quais símbolos você carrega?
O conjunto de dados da opção histórica abrange todos os símbolos que são opções negociadas em bolsa nos mercados dos E. U.A.
Observe que NÃO EXCLUIRemos símbolos excluídos de nossa história. Assim, símbolos como MER, AWE, LU, YHOO, LEH, EMC, AOL, TYC, BBRY, RIMM, KFT, MOT, ainda temos a história.
Abaixo está uma lista dos 100 símbolos mais ativos a partir de segunda-feira, 5 de março de 2018.

Dados diários das opções de ações
(para opções de ações nos EUA inclui também 3-45pm snap)
Os dados são entregues em arquivos csv (um tipo de dados em um arquivo) Solução de banco de dados gerenciado em que os dados são entregues em uma estrutura de banco de dados nativa O serviço de atualização diária está disponível para qualquer tipo de entrega no mesmo dia após o fechamento.
Entrega de arquivo csv compactado, com os dados de cada ação em um arquivo separado Implantação de dados no ecossistema Bigdata.
Os dados são entregues em arquivos csv (um tipo de dados em 1 arquivo) Solução de banco de dados gerenciada onde os dados são entregues em uma estrutura de banco de dados nativa O serviço de atualização diária está disponível para qualquer tipo de entrega no mesmo dia após o fechamento.
para ordenar os dados,
Cobertura abrangente dos mercados mundiais. A história mais antiga começa em 2000 para os dados do final do dia (incluindo o histórico das 15h45 às 24h para os EUA desde 2005) e desde 2011 para os dados intradiários. O serviço de atualização diária em andamento está disponível. Informações adicionais incluem Dividendos, Ações Corporativas, Taxas de Juros. O cliente define o universo de instrumentos, o tamanho do histórico necessário e os conjuntos de dados necessários. O preço flexível é baseado no que o cliente precisa, portanto, você não pagaria por dados desnecessários. Processamento preciso de mudanças de ticker e ações corporativas para histórico contínuo. A qualidade dos nossos dados foi revisada e verificada por nossos clientes profissionais desde 2000.
Para pedidos pequenos & lt; US $ 250, recomendamos usar o Assistente de download de dados em nosso site.
No universo de opções, o Final do Dia Histórico (IVOD) e os Dados de Opções intraday oferecem a mais completa e precisa fonte de preços de opções e volatilidades implícitas disponíveis, utilizados pelas principais empresas em todo o mundo.

Dados diários das opções de ações
Guia de dados do mercado Caltech.
Última atualização: 14/02/2017 - Adicionadas informações sobre recursos novos e interessantes no campus!
Devido a frequentes consultas sobre dados de mercado prontos para pesquisa, montamos um guia rápido para responder a perguntas comuns.
Novo! Centro de Pesquisa no Conjunto de Dados de Preços de Segurança (CRSP) - Este conjunto de dados está agora disponível através das Bibliotecas Caltech. Este conjunto de dados é fornecido pela Escola de Negócios Booth da Universidade de Chicago e é relativamente abrangente, fornecendo mais do que apenas dados de ações. Não é exatamente "fácil de usar", e os dados normalmente exigem muito esforço de pós-processamento antes que a pesquisa esteja pronta. Ele não tem a facilidade de uso dos conjuntos de dados QuantQuote, mas está disponível gratuitamente para todos os alunos do Caltech.
Banco de dados de estoque histórico do Caltech (CHSD) - Este banco de dados contém dados de resolução de minutos para mais de 1000 ações dos EUA e a maioria dos ETFs ativos. A informação sobre os preços é dividida e os dividendos ajustados, tornando a pesquisa pronta com pouco ou nenhum esforço adicional. O banco de dados é armazenado no cluster de computação do Caltech Quant Group e disponível para acesso local. Isso está disponível para todos os membros atuais da comunidade Caltech. Atualização: Este conjunto de dados não é mais mantido. Recomendamos que os alunos do Caltech usem o recurso CRSP no campus agora.
Licença de grupo para o QuantQuote Cloud - Este banco de dados contém dados de resolução de ticks para todo o mercado de ações dos EUA desde 1998, juntamente com ajustes de dividendos e dividendos. Atualização: este conjunto de dados não está mais disponível gratuitamente. O CRSP é o melhor recurso no campus sem custo.
Terminal Bloomberg - Disponível através do Gabinete de Investimentos Caltech, este recurso não é gerenciado pelo Grupo Caltech Quant.
Para ex-alunos e usuários não-Caltech, há uma ampla seleção de dados do mercado de ações disponíveis gratuitamente. Abaixo está uma lista abrangente compilada por membros do grupo.
Dados de resolução diária.
1) Yahoo! Finanças - Os dados diários de resolução, com ajustes de divisão / dividendo, podem ser baixados aqui. O procedimento de download pode ser automatizado usando esta ferramenta. Nota, o Yahoo freqüentemente tem erros em seu banco de dados e não contém dados para símbolos excluídos.
2) QuantQuote Free Data - “O QuantQuote oferece dados de resolução diária gratuitos para o S & amp; P500 nesta página da web na guia Free Data. Os dados são responsáveis ​​pelas alterações, divisões e dividendos do símbolo e são amplamente isentos dos erros encontrados nos dados do Yahoo. Observe que apenas 500 símbolos estão disponíveis, ao contrário do Yahoo, que fornece todos os símbolos listados.
Dados Históricos Comerciais.
Uma resolução mais alta e conjuntos de dados mais completos geralmente não estão disponíveis gratuitamente. Abaixo está uma lista de fornecedores que passaram na nossa triagem de qualidade (no total, foram selecionados mais de uma dúzia de fornecedores). Para se qualificar, o fornecedor deve agregar dados de todas as trocas nacionais / regionais dos EUA, pois somente conjuntos de dados completos são adequados para uso em pesquisa. O último ponto é especialmente importante, pois há muitos fornecedores que acabam de obter dados de algumas fontes e estão perdendo informações importantes, como negociações de dark pool.
1) QuantQuote - Com base em nossa própria experiência e recomendações dos ex-alunos do Caltech Quant Group que agora trabalham na indústria, o QuantQuote é o fornecedor que mais recomendamos. Este é o conjunto de dados que usamos para nossa própria pesquisa junto com o CHSD. Ajustes incluídos de divisão / dividendo, rastreamento de mudança de símbolo e excelente software tornam esse o mais fácil de usar o conjunto de dados de pesquisa. Como um bônus adicional, o preço é o mais baixo dos fornecedores listados nesta seção, de modo que o QuantQuote oferece o melhor valor (embora não exijamos exatamente que os preços sejam baratos). Fornece dados em minutos, segundos e resolução de escala.
EDIT (11/20/2015): Um aluno recentemente enviou um e-mail para nos informar que o QuantQuote oferece um desconto educacional de 10% usando o código de cupom EDU2014 (ainda está funcionando, embora seja 2015 agora). A restrição é que o pedido deve ser feito com um email da universidade.
2) TickData - Também bem visto pelos nossos ex-alunos na indústria, o TickData tem uma grande seleção de dados de intercâmbios no exterior. Ele também acompanha as mudanças de símbolo e fornece dados para eventos corporativos. No entanto, a interface do software é baseada no Windows e inadequada para o desenvolvimento do Linux (EDIT: Desde então, aprendemos que o TickData agora tem um cliente Linux, embora não tenhamos testado para ver o quão bem ele funciona). A qualidade dos dados é comparável ao QuantQuote, mas a estruturação de eventos e divisões / dados de dividendos corporativos não é tão intuitiva / fácil de usar. Finalmente, o TickData é de longe o mais caro de todos os fornecedores que testamos, mesmo com o desconto de 10% com o código de cupom ACA10SM. O Tickdata oferece dados de resolução de minutos e marcações.
3) NYSE TAQ - Estes são os dados oficiais dos símbolos listados na NYSE fornecidos pela NYSE. Como os outros fornecedores nesta lista, os dados incluem todas as trocas regionais, não apenas a NYSE e a NYSEARCA. As informações de divisão e dividendo são fornecidas, mas as informações de mudança de símbolo não são fornecidas. A desvantagem é que nenhum símbolo listado no NASDAQ é fornecido; eles precisam ser comprados separadamente da NASTRAQ. Fornece apenas dados de carrapatos. A menos que você queira especificamente títulos da NYSE, recomendamos os conjuntos de dados QuantQuote e TickData, pois eles são mais baratos do que uma combinação de NYSE TAQ e NASTRAQ e oferecem vários recursos de valor agregado. Fornece apenas dados de carrapatos.
EDIT: Ouvimos de um ex-aluno que NYSE TAQ tem erros, especificamente algumas trocas irá relatar os preços comerciais incorretos para alguns símbolos em alguns dias. Estes podem estar fora do valor correto em uma ordem de grandeza! Nós não verificamos o Tickdata, mas as verificações do conjunto de dados QuantQuote mostram que o QuantQuote remove esses erros.
4) NASTRAQ - Este é o equivalente do NASDAQ ao TAQ, a descrição acima para o TAQ também se aplica igualmente bem ao NASTRAQ. Fornece apenas dados de carrapatos.
5) Compustat - O Compustat fornece APENAS dados diários de resolução que remontam à década de 1960, incluindo os símbolos excluídos (que o Yahoo! Finanças não inclui). Compustat também contém um banco de dados exaustivo de dados de fundamentos corporativos. Compustat não é voltado para os indivíduos, em vez disso, eles têm como alvo corporações e instituições, e o acesso a dados é fornecido por meio de assinatura. Os encargos mensais mínimos são geralmente vários milhares.
6) CRSP - Executado pela Universidade de Chicago, o CRSP contém dados de estoque abrangentes em APENAS resolução diária, com duração de apenas 100 anos, incluindo símbolos de fechamento. Como o Compustat, o CRSP também é voltado para instituições e não vende dados ou oferece assinaturas adequadas para indivíduos.
Os fornecedores listados abaixo são membros e ex-alunos com más experiências. As questões incluem a proveniência incerta de dados, cobertura de mercado incompleta, erros freqüentes de dados e falta de recursos.
1) Kibot - Este fornecedor é notório por sua baixa qualidade de dados. Numerosos membros do grupo relataram experiências muito ruins com o Kibot. Os problemas incluem dados ausentes ou apenas dados completamente incorretos (erros como preços negativos e fórmulas incorretas de ajuste de dividendos foram relatadas). Nós recomendamos fortemente que este fornecedor seja evitado.
2) Pi Trading - Os problemas de dados perdidos e incorretos relatados com o Kibot também foram amplamente vistos nos dados do Pi-Trading. Os dados do Pi-Trading têm um preço muito baixo, mas nenhum cuidado foi tomado para garantir o correto ajuste do dividendo / dividendo ou a contabilização de mudanças de símbolo. Não consideramos esses dados adequados para qualquer pesquisa séria, pois a qualidade dos dados é muito baixa.
3) Kinetick - Kinetick tem uma história muito limitada. Da história que tem, os membros relataram vários problemas semelhantes aos encontrados em Kibot e Pi Trading, por isso confirmamos que a qualidade dos dados é ruim.
4) TradingPhysics - Os membros que revisaram a TradingPhysics relatam que os dados são caros (particularmente para pedidos grandes) e não são intuitivos / fáceis de usar. Ordenar ou grandes conjuntos de dados também é um desafio. Finalmente, recebemos relatos de suporte pós-venda ruim. Não contabiliza eventos corporativos.
5) CGQ - Difícil de navegar sistema de encomendas e extremamente overpriced em comparação com outros fornecedores. Não contabiliza eventos corporativos.
Colocamos Feeds nas cotações porque não existe realmente um feed real que seja gratuito. Os feeds de dados de estoque ao vivo gratuitos são simplesmente sites que, sem nenhum custo, fornecem um fluxo contínuo de qualidade decente, onde definimos qualidade como integridade de dados e velocidade de atualização.
Investimento - Recomendamos investir porque, até onde podemos dizer, eles derivam dados da fita consolidada, e o website deles tem uma das maiores frequências de atualização. Ele também é altamente adequado à completude de dados, com muitos futuros, índices, FX, dados de cadeia de opções incluídos.
Yahoo Finance - O Yahoo é na verdade outro provedor sólido, com boa cobertura para ações e ETFs, mas um pouco carente de futuros e outros instrumentos mais arcanos. A desvantagem é que a taxa de atualização não é tão boa e os dados são derivados apenas do BATS. No entanto, nesses intervalos de resolução / tempo, este ponto posterior provavelmente não faz grande diferença. O Yahoo também tem uma API que pode ser aproveitada, embora seja limitada por taxas e o IP bloqueará se você fizer muitas solicitações em uma sucessão rápida.
Google Finance - Como o Yahoo, o Google é uma boa pesquisa geográfica (a maioria das bolsas internacionais), mas nosso sentimento é que o Google não leva o Google Finance muito a sério, por isso erros são mais comuns e como no Yahoo, algumas trocas de futuros e menos comuns instrumentos estão faltando, no entanto, ele fornece melhores recursos de gráficos.
Definimos produtos profissionais como voltados para a negociação Quant e enquanto os produtos não profissionais são destinados a software de exibição / gráficos.
Os feeds profissionais agregarão dados de todos os mercados, incluindo as trocas regionais, para criar um livro consolidado. Em vez de consultar uma API em intervalos pré-definidos, os feeds profissionais passam todos os dados para o cliente conforme são enviados pelas trocas de origem. Essas soluções geralmente são de alta largura de banda, alta frequência de atualização e menor latência.
QuantView TickView - TickView by QuantQuote é um produto muito sólido que está disponível em um ambiente de colocation de troca e também através da internet. O TickView realiza automaticamente a consolidação de feeds (o TickView consolida dados de mais de uma dúzia de trocas). A aplicação é nativamente Linux e para clientes não-colocated, utiliza uma compressão avançada para economizar largura de banda. Também é compatível com Windows (pelo menos para ações dos EUA; CME e OPRA são somente para Linux).
EDIT: Ouvimos de ex-alunos que QuantQuote oferece apenas o software TickView com colocation agora, o produto através da Internet é descontinuado.
Nanex Nxcore - Um serviço muito semelhante ao TickView, exceto o Nxcore, baseado no Windows. Para ambientes Linux, recomendamos o TickView, enquanto o Nxcore é melhor no Windows. O preço tende a ser maior do que o TickView para uma quantidade similar de uso de largura de banda. A latência encontrada é ligeiramente superior ao TickView.
Thomson Reuters Elektron - Um serviço muito caro que não implementa compactação de soquete, assim como TickView e NxCore. Pode enviar dados de todas as trocas separadamente (não consolidado pelo NBBO), mas requer muita largura de banda e linhas de fibra dedicadas e caras. Para a conexão de fibra, a Thomson Reuters faz parceria com a Savvis para fornecer conectividade. Também fornece feeds para sistemas intercambiados (mas não oferecem o próprio espaço em rack, apenas a conexão cruzada dentro do datacenter). No geral, um bom serviço, mas QuantQuote e Nanex oferecem alternativas mais rentáveis.
Os feeds não profissionais não dão uma indicação verdadeira da atividade do mercado, pois geralmente redistribuem dados de apenas uma ou duas trocas, como a BATS ou a fita consolidada da NYSE. Além disso, os dados que eles enviam são geralmente instantâneos com maiores intervalos de atualização e maior latência. Os clientes geralmente consultam os dados por meio de uma API, a pedido, em vez de receber todos os tiques enviados. Geralmente, eles são projetados para interagir com programas de corretagem / criação de gráficos como a TradeStation e não para negociação algorítmica programática. Como nosso foco é a negociação programática, não analisamos nenhum dos fornecedores listados abaixo, eles são incluídos apenas para fins de conclusão. Congratulamo-nos com o feedback de membros e ex-alunos sobre esses serviços.
O consenso que temos é que soluções como o QuantQuote TickView não são muito mais caras do que as soluções não profissionais listadas aqui e recomendamos o uso de uma alimentação profissional para resultados ótimos de negociação quantitativa.
Além do escopo deste artigo, muitas trocas permitem que os clientes sejam colocados no local e acessem os feeds de dados diretamente, sem passar por fornecedores de dados de mercado de terceiros. Para acesso à porta, conectividade e espaço de rack, as taxas mínimas para esses tipos de serviços podem ser de dezenas de milhares por mês, por troca. No entanto, eles são soluções de dados de mercado de baixa latência.
Listas de símbolos ativos - Disponível no FTP público da Nasdaq, veja este post.
Listas históricas gratuitas de viés de sobrevivência - Disponível a um custo muito baixo do QuantQuote como uma oferta independente. Também disponível com assinatura Compustat.
Alterações na Constituinte do Índice S & P - Anunciado aqui, a compilação manual é necessária.
Constituintes do índice atual - O truque é encontrar constituintes de ETFs que rastreiam o índice, exemplo Russell 3000 aqui.
Consulta CUSIP - Fornecida gratuitamente pela Quantum Online.
Anúncios divididos - fornecidos gratuitamente pelo Yahoo! Finança.
Calendário Econômico - Fornecido gratuitamente pelo Yahoo! Finança.
Indicadores Econômicos - Fornecidos gratuitamente pela Oanda.
Stock Screener - Fornecido gratuitamente pela Finviz.
Se houver fontes adicionais de dados que possam ser adicionadas a essa lista, ou comentários adicionais sobre qualquer uma das fontes fornecidas acima, entre em contato conosco.