MetaQuotes Language 5 Linguagem de programação para estratégias de negociação.
Como criar robôs e indicadores de negociação?
O MetaQuotes Language 5 (MQL5) é uma linguagem de programação orientada a objetos de alto nível especializada que permite criar robôs comerciais e indicadores técnicos. Baseia-se nos conceitos da conhecida e popular linguagem de programação C ++. No entanto, devido à sua especialização estreita, o MQL5 prospera em desafios de programação do mercado financeiro.
O MQL5 oferece inúmeras funções para análise de cotações, além de indicadores técnicos integrados, funções e ferramentas que podem ajudá-lo a controlar posições de negociação. Devido a essas possibilidades da linguagem de programação, todas as operações de análise e comércio podem ser processadas inteiramente por esses aplicativos MQL5.
Os programas MQL5 possuem propriedades e propósitos diferentes:
Um robô de negociação é um aplicativo projetado para análise de preços e negociação nos mercados financeiros. Os robôs de negociação podem analisar a situação do mercado e executar as operações de negociação atribuídas com base em tal análise. Essa abrangência permite que os robôs de negociação ocupem completamente o lugar do ser humano quando negociam nos mercados financeiros.
Os campeonatos automatizados de negociação de 2006-2012 obviamente demonstram o poder e a auto-suficiência dos robôs de negociação. Durante cada uma das competições, centenas de Expert Advisors analisaram várias situações de mercado e executaram transações comerciais por um período de três meses. Robôs de negociação provaram suas vantagens comerciais e analíticas em comparação a um ser humano.
Um indicador personalizado é um indicador técnico destinado exclusivamente à análise de moedas, estoques e outras classes de ativos. Ao contrário dos indicadores técnicos embutidos, este tipo de instrumento pode ser criado por traders e executar qualquer algoritmo. Os indicadores técnicos não têm acesso a funções de negociação e não podem executar operações de negociação.
Um Script é um programa destinado a realizar ações específicas em um determinado momento. Esses programas também acessam todas as funções analíticas e de negociação. Ao contrário dos Expert Advisors, os Scripts executam transações comerciais apenas uma vez.
Uma biblioteca é um conjunto de funções personalizadas. Destina-se a armazenar e distribuir partes comumente usadas de programas personalizados.
Aplicativos personalizados, que foram criados usando o MQL5, aumentam significativamente o potencial dos operadores ao usar a plataforma de negociação MetaTrader 5. Crie seus próprios robôs de negociação e indicadores técnicos para explorar novas possibilidades de negociação!
Forex Algorithmic Trading: um conto prático para engenheiros.
Como você deve saber, o mercado de câmbio (Forex ou FX) é usado para negociação entre pares de moedas. Mas você pode não estar ciente de que é o mercado mais líquido do mundo.
Alguns anos atrás, impulsionado pela minha curiosidade, dei meus primeiros passos no mundo da negociação algorítmica Forex, criando uma conta de demonstração e executando simulações (com dinheiro falso) na plataforma de negociação Meta Trader 4.
Depois de uma semana de "negociação", eu quase dobrei meu dinheiro. Impulsionado pela minha própria negociação algorítmica bem-sucedida, busquei mais fundo e acabei me inscrevendo em vários fóruns de FX. Logo, eu estava gastando horas lendo sobre sistemas de negociação algorítmica (conjuntos de regras que determinam se você deve comprar ou vender), indicadores personalizados, humor do mercado e muito mais.
Meu primeiro cliente
Por essa época, coincidentemente, ouvi dizer que alguém estava tentando encontrar um desenvolvedor de software para automatizar um sistema de negociação simples. Isso estava de volta aos meus tempos de faculdade quando eu estava aprendendo sobre programação simultânea em Java (threads, semáforos e todo esse lixo). Achei que esse sistema automatizado não poderia ser muito mais complicado do que o meu curso avançado de ciência de dados, então perguntei sobre o trabalho e participei do processo.
O cliente queria um software de negociação algorítmica construído com o MQL4, uma linguagem de programação funcional usada pela plataforma Meta Trader 4 para realizar ações relacionadas a ações.
O papel da plataforma de negociação (Meta Trader 4, neste caso) é fornecer uma conexão com um corretor Forex. O corretor fornece uma plataforma com informações em tempo real sobre o mercado e executa suas ordens de compra / venda. Para os leitores não familiarizados com a negociação em Forex, veja as informações fornecidas pelo feed de dados:
Através do Meta Trader 4, é possível acessar todos esses dados com funções internas, acessíveis em vários prazos: a cada minuto (M1), a cada cinco minutos (M5), M15, M30, a cada hora (H1), H4, D1, W1, MN .
O movimento do preço atual é chamado de tick. Em outras palavras, um tick é uma mudança no preço Bid ou Ask para um par de moedas. Durante mercados ativos, pode haver vários ticks por segundo. Durante os mercados lentos, pode haver minutos sem um tick. O tick é a pulsação de um robô do mercado monetário.
Quando você faz um pedido através de tal plataforma, você compra ou vende um certo volume de uma determinada moeda. Você também define os limites de stop-loss e take-profit. O limite de stop loss é a quantia máxima de pips (variações de preço) que você pode perder antes de desistir de uma negociação. O limite de take-profit é a quantidade de pips que você acumulará a seu favor antes de fazer um saque.
As especificações de negociação algorítmica do cliente eram simples: eles queriam um robô Forex baseado em dois indicadores. Como pano de fundo, os indicadores são muito úteis ao tentar definir um estado de mercado e tomar decisões comerciais, pois são baseados em dados passados (por exemplo, valor de preço mais alto nos últimos n dias). Muitos vêm embutidos no Meta Trader 4. No entanto, os indicadores em que meu cliente estava interessado vieram de um sistema de negociação customizado.
Eles queriam negociar sempre que dois desses indicadores personalizados se cruzassem, e apenas em um determinado ângulo.
Enquanto eu sujava as mãos, aprendi que os programas MQL4 têm a seguinte estrutura:
A função start é o coração de todo programa MQL4, uma vez que é executada toda vez que o mercado se move (ergo, essa função será executada uma vez por tick). Este é o caso, independentemente do período de tempo que você está usando. Por exemplo, você poderia estar operando no período de tempo H1 (uma hora), mas a função de início seria executada milhares de vezes por período de tempo.
Para contornar isso, forcei a função a executar uma vez por unidade de período:
Obtendo os valores dos indicadores:
A lógica de decisão, incluindo a intersecção dos indicadores e seus ângulos:
Enviando os pedidos:
Se você estiver interessado, poderá encontrar o código completo e executável no GitHub.
Backtesting
Uma vez que eu construí meu sistema de negociação algorítmica, eu queria saber: 1) se estava se comportando apropriadamente, e 2) se a estratégia de negociação Forex usada era boa.
Backtesting (às vezes escrito “back-testing”) é o processo de testar um sistema particular (automatizado ou não) sob os eventos do passado. Em outras palavras, você testa seu sistema usando o passado como proxy para o presente.
MT4 vem com uma ferramenta aceitável para backtesting uma estratégia de negociação Forex (hoje em dia, existem ferramentas mais profissionais que oferecem maior funcionalidade). Para começar, você configura seus prazos e executa seu programa sob uma simulação; a ferramenta simulará cada tick sabendo que para cada unidade deve abrir a determinado preço, fechar a um determinado preço e atingir os altos e baixos especificados.
Depois de comparar as ações do programa com os preços históricos, você terá um bom senso se está ou não executando corretamente.
Do backtesting, eu verifiquei a taxa de retorno do robô FX para alguns intervalos de tempo aleatórios; Escusado será dizer que eu sabia que o meu cliente não ia ficar rico com isso - os indicadores que ele escolheu, juntamente com a lógica de decisão, não eram rentáveis. Como exemplo, aqui estão os resultados da execução do programa na janela M15 para 164 operações:
Note que o nosso saldo (a linha azul) termina abaixo do seu ponto de partida.
Otimização de Parâmetro e suas Mentiras.
Embora o backtesting tenha me deixado desconfiado da utilidade desse robô FX, fiquei intrigado quando comecei a brincar com seus parâmetros externos e notei grandes diferenças na Taxa de Retorno geral. Essa ciência específica é conhecida como otimização de parâmetros.
Fiz alguns testes difíceis para tentar inferir o significado dos parâmetros externos na taxa de retorno e surgiu com algo parecido com isto:
Você pode pensar (como eu) que deveria usar o Parâmetro A. Mas a decisão não é tão direta quanto parece. Especificamente, observe a imprevisibilidade do Parâmetro A: para valores de erro pequenos, seu retorno muda drasticamente. Em outras palavras, é muito provável que o Parâmetro A supervalie os resultados futuros, pois qualquer incerteza, qualquer mudança, resultará em pior desempenho.
Mas, de fato, o futuro é incerto! E assim o retorno do Parâmetro A também é incerto. A melhor escolha, na verdade, é confiar na imprevisibilidade. Freqüentemente, um parâmetro com um retorno máximo mais baixo, mas uma previsibilidade superior (menos flutuação), será preferível a um parâmetro com alto retorno, mas com baixa previsibilidade.
A única coisa que você pode ter certeza é que você não conhece o futuro do mercado e pensar que sabe como o mercado vai se comportar com base em dados do passado é um erro. Por sua vez, você deve reconhecer essa imprevisibilidade em suas previsões de Forex.
Isso não significa necessariamente que devemos usar o Parâmetro B, porque mesmo os retornos mais baixos do Parâmetro A são melhores que o Parâmetro B; Isso é apenas para mostrar a você que a otimização de parâmetros pode resultar em testes que exageram os prováveis resultados futuros, e esse raciocínio não é óbvio.
Considerações Gerais de Negociação Algorítmica de Forex.
Desde essa primeira experiência algorítmica de negociação Forex, eu construí vários sistemas de negociação automatizada para clientes, e posso dizer-lhe que há sempre espaço para explorar e fazer análises Forex a serem feitas. Por exemplo, eu criei recentemente um sistema baseado em encontrar os chamados movimentos “Big Fish”; isto é, variações enormes de pips em minúsculas e minúsculas unidades de tempo. Este é um assunto que me fascina.
Construir seu próprio sistema de simulação de FX é uma excelente opção para aprender mais sobre o mercado Forex, e as possibilidades são infinitas. Por exemplo, você poderia tentar decifrar a distribuição de probabilidade das variações de preço como uma função da volatilidade em um mercado (EUR / USD por exemplo), e talvez fazer um modelo de simulação de Monte Carlo usando a distribuição por estado de volatilidade, usando qualquer grau de precisão que você quer. Vou deixar isso como um exercício para o leitor ansioso.
O mundo Forex pode ser esmagador às vezes, mas espero que este write-up deu-lhe alguns pontos sobre como começar em sua própria estratégia de negociação Forex.
Leitura adicional
Atualmente, existe um vasto conjunto de ferramentas para construir, testar e melhorar as Automações do Sistema de Negociação: Negociação de Blox para testes, NinjaTrader para negociação, OCaml para programação, para citar alguns.
Eu li extensivamente sobre o mundo misterioso que é o mercado de moedas. Aqui estão alguns write-ups que eu recomendo para programadores e leitores entusiastas:
Entendendo o básico.
O que é o Forex trading tudo sobre?
Forex (ou FX) negociação é compra e venda via pares de moedas (por exemplo, USD vs EUR) no mercado de câmbio.
Como o Forex ganha dinheiro?
Corretores de Forex ganham dinheiro através de comissões e taxas. Comerciantes forex fazem (ou perdem) dinheiro com base em seu timing: se eles conseguirem vender alto o suficiente em comparação com quando compraram, podem gerar lucro.
O que é backtesting uma estratégia de negociação?
Backtesting é o processo de testar uma determinada estratégia ou sistema usando os eventos do passado.
O que é negociação algorítmica?
A negociação algorítmica é quando um robô / programa usa um conjunto de regras que informam quando comprar ou vender.
Empregos na linguagem de programação Forex.
Minhas pesquisas recentes.
Eu preciso de novas oportunidades de forex na europa, em inglês ou em italiano.
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Eu criei um consultor especialista. Agora eu quero adicionar alguma função para isso ..
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Eu tenho um EA forex automatizado, mas ele não pode mover stop loss para break-even, não pode fazer fechamento parcial e não pode rastrear stop loss para metais (ouro) e moedas pareadas JPY. Preciso depurar para poder executar essas funções.
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Metatrader Forex.
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Fácil de usar e entender arrastar e soltar interface gráfica do usuário;
Você não precisa de fundo de programação;
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