O tempo que o seu Forex troca para a perfeição com ordens e posições abertas.
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O tempo que o seu Forex troca para a perfeição com ordens e posições abertas.
O artigo a seguir é um guestpost de JB Marwood. JB Marwood é um profissional experiente, apaixonado por análises financeiras e sistemas de negociação. Confira seu blog em jbmarwood e inscreva-se em seu curso de ferramentas de negociação gratuitas.
O mundo está cheio de comerciantes forex.
Todos os dias, US $ 5 trilhões em transações ocorrem em todo o mundo. No entanto, apesar disso, milhões de traders de forex abordam o mercado exatamente da mesma maneira.
Todos observam a ação do preço ou usam indicadores técnicos; médias móveis, MACD, RSI, linhas de tendência, pontos de pivô, linhas de suporte e resistência. Seguindo esses indicadores e padrões técnicos, os traders esperam encontrar uma tendência e prever onde o mercado irá a seguir.
Mas o problema com essa abordagem é que ela envolve apenas um componente do que realmente move o mercado. Ele ignora os fundamentos, ignora as notícias, ignora o sentimento do mercado e ignora qualquer outra dinâmica do mercado.
Como trader, percebo que os indicadores técnicos são úteis. Mas, para aproveitar melhor o mercado, é importante analisar outros componentes.
Evidentemente, não é fácil ver dentro do mercado, mas existem duas ferramentas desenvolvidas pela OANDA que eu gostaria de manter um olho, o que pode ajudá-lo a tomar melhores decisões comerciais também.
Índices de posição aberta.
A primeira ferramenta que eu gosto de olhar é as relações de posições abertas do forex, que é um resumo de todas as posições abertas detidas pelos clientes da OANDA.
Esses dados mostram a porcentagem de traders que têm um par de moedas compridas e a porcentagem que são curtos. Embora os dados sejam restritos apenas aos clientes da OANDA, como a OANDA é uma grande corretora, descobri que os dados são bastante representativos do mercado forex como um todo.
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Como usá-lo.
O que você encontrará ao analisar esses dados é que normalmente há um equilíbrio bastante saudável entre longs e shorts. A maioria dos pares de moedas terá uma relação longa / curta que fica entre os 35% & # 8211; Alcance de 65%.
No entanto, quando houve um movimento muito forte em uma direção, a relação de posição aberta pode se tornar extremamente unilateral. E é nesses extremos que bons negócios de reversão podem ser encontrados.
Isso não é uma coisa de curto prazo. As operações muitas vezes precisam ser mantidas por vários dias, a fim de dar aos índices tempo para reequilibrar e para que o mercado experimente uma reversão. No entanto, descobri que esses são bons negócios, principalmente quando outros fatores se alinham.
Nem todos os mercados são iguais.
Uma coisa a ter em conta é que esta técnica não funciona com o ouro em relação ao dólar ou com moedas que estão sendo apoiadas pela política monetária doméstica.
Por exemplo, não muito tempo atrás, as taxas de posição do EUR / CHF revelaram que 90% das posições em aberto eram longas. Mas isso foi simplesmente porque o Banco Nacional da Suíça havia atrelado a moeda ao euro e todos sabiam disso. Então, ir contra o mercado nesta situação não foi eficaz.
Até que, claro, o peg foi levado embora.
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Livro de pedidos da OANDA.
A segunda ferramenta para olhar é o OANDA Order Book e isso tem que ser uma das minhas ferramentas de negociação favoritas para o mercado forex. Mais uma vez, esta é uma ferramenta realmente útil para olhar dentro da dinâmica do mercado, em vez de apenas olhar para a ação do preço sozinho.
Juntamente com a carteira de encomendas históricas, estes gráficos mostram coleções de ordens de compra e venda no mercado. Portanto, essas áreas provavelmente oferecerão níveis de suporte e resistência realmente fortes para serem observadas.
E o que também está claro é que a grande maioria das encomendas é frequentemente agrupada em torno de números redondos, como a Tradeciety já demonstrou aqui.
Então, abaixo, você pode ver o livro de ofertas para EUR / GBP na manhã de 15 de outubro de 2015. À esquerda mostra todos os pedidos abertos e você pode ver que havia um grande grupo de ordens de venda abertas abaixo do nível 0.7400 .
Muitos desses pedidos terão sido interrompidos, e alguns terão sido pedidos de break-out. Neste ponto, o EUR / GBP estava sendo negociado a 0.7421.
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Então, nós sabemos de olhar para a carteira de encomendas que esta 0.7396 & # 8211; 0,7400 área vai ser fundamental para os comerciantes.
Se o mercado se mantiver acima desse patamar, provavelmente ficaremos mais altos e faremos o melhor. Mas uma vez que o mercado atinja este nível, vamos ver muitas ordens de venda entrarem e dominar as compras. Isso poderia facilmente levar a um forte movimento descendente.
Portanto, o gráfico a seguir mostra a carteira de pedidos e o gráfico de preços, cerca de 22 horas depois. E neste momento EUR / GBP está sendo negociado em torno de 0,7350.
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Você pode ver que o cluster de ordens de venda azuis desapareceu.
Uma vez que o nível chave de 0.7400 foi quebrado, o mercado caiu rapidamente e continuou a cair.
Um trader que vendeu EUR / GBP com o nível 0.7400 limpo, teria conseguido capturar pelo menos 30 & # 8211; 40 pips no lado negativo se eles fossem afiados.
No geral, é importante considerar os outros componentes que fazem um mercado e não se ater apenas à ação de preço e aos padrões técnicos.
As duas ferramentas descritas aqui são úteis para selecionar reversões e encontrar fortes níveis de suporte e resistência no mercado.
Eles exigem alguma habilidade para identificar e eles não devem ser usados por conta própria. Mas, de vez em quando, essas ferramentas mostram uma ótima percepção e podem ajudar os investidores a encontrar uma vantagem em suas negociações forex.
As capturas de tela foram obtidas usando as ferramentas da web de negociação da OANDA. A Tradeciety não tem nenhum relacionamento de afiliação com a Oanda.
Posições forex atualmente abertas - Indicadores de tendência.
Este gráfico mostra posições longas e curtas em tempo real mantidas por clientes do corretor Saxo Bank.
O índice SWFX mostra a relação entre a quantidade de posições longas e curtas abertas nos principais pares de moedas pelos traders e pelos provedores de liquidez mais populares.
Alpari's & quot; Forex Informers & quot; ferramenta de negociação exibe em tempo real a proporção de posições abertas em vários pares de moedas.
Percentual de posições de compra / venda abertas por traders na corretora Instaforex.
Embora as 5 páginas acima se concentrem nas posições detidas pelos operadores regulares como você e eu, há também um relatório semanal que detalha as posições longas / curtas detidas pelo comercial (grandes empresas que se protegem para se desfazerem de uma oscilação cambial adversa) e não Comerciantes comerciais (especuladores).
Livro de ordens de Forex.
Um resumo de 24 horas das ordens e posições abertas mantidas pelos clientes da OANDA.
Historicamente, apenas os operadores de mesa de negociação tinham essa informação, colocando outros comerciantes no mercado cambial em desvantagem.
A OANDA é a primeira formadora de mercado de divisas a quebrar esta barreira com o Livro de Ofertas Forex e o Resumo de Posições Abertas. Esses dois utilitários fazem parte do conjunto de ferramentas de software de tomada de decisões da OANDA.
Com o Forex Order Book, compare as ordens e posições abertas dos clientes da OANDA para qualquer par de moedas principais. Use o controle deslizante no gráfico de taxas para ver como as estatísticas mudaram nas últimas 24 horas.
Pedidos em aberto: veja um instantâneo dos pontos de gatilho para todos os pedidos abertos mantidos pelos clientes da OANDA. Essas informações podem ser interpretadas como um indicador das expectativas de preço do cliente que estão contribuindo para a resistência natural e os níveis de suporte.
Posições abertas: obtenha um instantâneo dos preços de entrada para todas as posições abertas atualmente detidas pelos clientes da OANDA. Esses dados poderiam ser interpretados como um indicador da reação do mercado às variações de preço e à pressão sobre os preços devido a lucros e perdas não realizados.
Para visitar o site da OANDA's Forex Order Book, clique aqui.
Itens relacionados.
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Encomendar o livro Slope.
Eu costumava fazer apostas alavancadas no mercado de opções durante a temporada de ganhos. Escolha uma direção, escolha uma opção perto do dinheiro e próximo da expiração, depois espere. Parecia tão estúpido quanto comprar uma passagem de avião para Las Vegas e apostar uma ficha preta no vermelho. No momento em que todas as despesas foram pesadas, eu sempre era cobrado um prêmio por entretenimento.
Desde então, aprendi uma nova medida de pedidos que poderia fornecer uma vantagem. É uma ideia que já existe há algum tempo, mas tem muito espaço para otimização. A matemática é um pouco complicada, mas eu gostaria de ter alguns posts e explicar por que eu poderia cancelar minhas futuras viagens a Las Vegas.
Limitar informações do livro de pedidos.
Ao coletar dados para um sistema de negociação algorítmica, as duas informações mais comuns são preço e volume cotados. Dito isso, seria tolice pensar que as informações contidas no livro de ordens de limite não contêm detalhes em excesso em relação ao processo de formação de preços. Você não apenas conhece o preço atual, mas também sabe o preço atual que os outros estão exigindo! A criação de um modelo sólido da carteira de pedidos é a chave para entender a liquidez agregada e os interesses de negociação dos participantes do mercado.
Pesquisa em livros de pedidos encontrou uma relação significativa entre volume, volatilidade e um valor conhecido como inclinação do livro de ordens. As ideias são um tanto não triviais na superfície, então quero resumir os pontos-chave e a matemática para facilitar a implementação.
Encomendar o livro Slope.
Se você pesquisar no Google, as correlações entre volume e volatilidade (normalmente indicadas como “Relação Volume-Volatilidade”) são usadas para diversas medidas de liquidez no mercado. A Relação Volume-Volatilidade tem descobertas empíricas em ações, títulos, moedas e futuros, embora eu continue com as ações neste post para demonstração.
Para aplicar Volume-Volatilidade aos livros de pedidos, é necessário ter uma noção de inclinação em um livro de pedidos de limite. Considere o seguinte exemplo.
Dois tipos diferentes de ações mostram inclinações muito diferentes em seus pedidos. A ideia de uma linha ligando os pontos intuitivamente explica a ideia da inclinação do livro de ordens.
Em um mercado congelado no tempo, cada círculo neste exemplo representa um valor no livro de ordens de limite esperando para ser consumido por uma ordem de mercado. Em um mercado de ações simples, cada tick no eixo x representa um movimento de centavo no preço das ações, enquanto o eixo y representa o volume agregado total em cada lado do mercado.
A principal observação que você deve fazer é a forma do volume no mercado para esses dois títulos hipotéticos. A nova empresa de TI parece ser mais linear na criação de uma forma em "v", enquanto a empresa blue chip tem mais curvatura à medida que se estabiliza no topo.
A intuição está lá também. Realmente, dê uma olhada na Figura 1 e pense sobre isso. As empresas blue chip, como Apple e Google, têm grande volume e talvez um consenso mais rígido de preço durante um dia típico de negociação. Portanto, é razoável pensar que apenas cerca de 100% do volume do livro de encomendas limitadas ocorre dentro de 5 ticks do preço de mercado atual.
Por outro lado, pense naquelas pequenas empresas que começaram a comprar em algum momento de nossa carreira. As empresas com valorização desconhecida e potencial futuro terão um volume de livro de ordens com limite de dez ou mais ticks a partir do preço de mercado atual. Algumas pessoas acham que essas empresas estão condenadas ao tanque como um produto da inflação de preços, enquanto outras podem possuir o produto produzido e perceber o potencial dos primeiros investidores. As duas opiniões diversas terão avaliações que saem drasticamente diferentes e causam os enredos acima.
Inclinação Agregada do Livro de Ordens.
Agora considere o que acontece ao longo do tempo. Se você coletar dados ao longo do tempo e obter uma média, o resultado aparecerá como na Figura 2.
Encomendar encostas de livros publicados por Naes e Skjeltorp.
Aqui, cerca de 50% do volume da empresa blue chip tem preços-limite dentro de 5 ticks (esquerda) enquanto apenas 10% do volume está dentro de 5 ticks para a jovem empresa de TI à direita.
A pesquisa publicada encontra uma relação negativa entre a inclinação do livro de pedidos (média) e a variação das previsões de lucros dos analistas. Isso significa que, à medida que a inclinação se torna mais linear (gráfico à direita da figura 2), os investidores discordam mais sobre o valor da empresa e, portanto, uma maior volatilidade provavelmente resultará.
A criação de um modelo sólido da carteira de pedidos é a chave para entender as informações sobre a liquidez agregada e os interesses de negociação dos participantes do mercado.
De fato, a inclinação do livro de ordens tem mostrado relação com a volatilidade, volume e as correlações entre volume e volatilidade & # 8211; todos os três dos quais poderiam ser aproveitados.
Surpreendentemente, em meados da década de 1990, as pessoas estudavam as formas dessas curvas e as relacionavam com os diferentes provedores de liquidez presentes no mercado. As formas foram mostradas para encontrar a probabilidade de os comerciantes informados completarem ordens de mercado em qualquer momento! Veja o modelo Glosten para mais informações.
Fazer uma definição precisa da inclinação do livro de ordens requer um post no blog de explicação de si mesmo. A matemática parece assustadora à primeira vista, mas, como explicarei mais adiante, tem grande intuição, elegância e simplicidade. Junto com isso, as fórmulas são tangíveis e devem deixá-lo com um problema de programação relativamente simples (supondo que você tenha os dados)
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