Estratégia etf rsi

Testando a estratégia de negociação do RSI 2 sobre ações nos EUA.

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Neste artigo eu olho para um método popular para negociar ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão à média para encontrar títulos de sobre-compra e sobrevenda.

Qual é o indicador RSI?

O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de momentum de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é mais usado em um período de 14 dias, com valores que variam de 0 a 100.

Normalmente, quando o RSI 14 está abaixo de 30, a segurança pode ser considerada como sobrevendida e isso deve ser um bom momento para comprar. Quando o RSI 14 está acima de 70, a segurança é supostamente sobrecomprada e isso deve ser um bom momento para vender.

No entanto, testei o indicador RSI 14 em várias ações diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem-sucedidas nos últimos anos.

Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar ações em excesso e vender ações sobrevendidas) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.

Como o RSI 14 não é tão propício a negociações de curto prazo de reversão à média, o restante deste artigo examinará o indicador em um período de dois dias. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência seguinte, RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para negociação de curto prazo.

Testando a estratégia de negociação do RSI 2.

Acredito que a estratégia comercial do RSI 2 foi inicialmente popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.

No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem margem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negociações de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de dois períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;

Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior o desempenho subsequente.

Em seguida, o livro lista algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.

Teste Um - RSI de 2 períodos com menos de 5 no S & P 500.

A primeira estratégia mencionada no livro é o S & amp; P 500 Index. Tem as seguintes regras:

O S & P 500 está acima dos seus 200 dias O MA RSI 2 do S & P 500 está abaixo de 5 Compre o S & P 500 no fechamento Sair quando o S & P 500 fechar acima de sua MA de 5 dias.

Em outras palavras, queremos comprar o S & P 500 quando ele estiver sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Essa estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é mostrada no livro para produzir os seguintes retornos:

• Nº de negócios = 49.

• Número de vencedores = 83,6%

• Total de pontos feitos = 522,92.

• Tempo médio de espera = 3 dias.

Testei essa estratégia para mim usando Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:

• Nº de negócios = 49.

• Número de vencedores = 83,7%

• Total de pontos feitos = 524,4.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 3,91%

• rebaixamento máximo = -6,48%

Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir, a tabela de resultados por mês e ano:

Como os resultados do teste parecem bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:

• Nº de negociações = 30.

• Número de vencedores = 80%

• Total de pontos ganhos = 184,91.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,35%

• rebaixamento máximo = -13,19%

Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho lucrativo, diminuiu um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.

A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema teve um mau desempenho em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.

Teste dois - RSI cumulativo no SPY.

No segundo teste, Connors surge com uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Essa estratégia é testada no SPY ETF e possui as seguintes regras:

A segurança está acima de sua MA de 200 dias Use RSI de dois períodos Acrescente os últimos dois dias do RSI de dois períodos se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Saia quando o RSI de dois períodos for superior a 65.

A execução deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrada no livro para produzir os seguintes resultados:

• Nº de negociações = 50.

• Número de vencedores = 88%

• Total de pontos ganhos = 65,53.

• Tempo médio de espera = 3,7 dias.

Eu executei o mesmo sistema no Amibroker no SPY ETF e obtive os seguintes resultados:

• Nº de negociações = 127.

• Número de vencedores = 74%

• Total de pontos feitos = 42,56.

• Tempo médio de espera = 3,5 dias.

• rebaixamento máximo = -7,25%

Claramente meus resultados são um pouco diferentes. Não sei por que isso acontece. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dadas as informações do livro.

No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos anos mais recentes. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016 consegui os seguintes resultados:

• Nº de negociações = 58.

• Número de vencedores = 72,4%

• Total de pontos feitos = 20,36.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,76%

• rebaixamento máximo = -19.38%

Mais uma vez, você vê que a estratégia não teve um bom desempenho nos últimos anos. Embora a percentagem de vencedores tenha apenas diminuído ligeiramente, o rebaixamento mais do que duplicou. Se olharmos para a tabela de lucros, podemos ver que o sistema realmente se saiu muito bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.

Teste Três - RSI Cumulativo Em Ações.

De acordo com Connors, as ações adicionaram risco versus índices, porque podem ir a zero (enquanto os índices não podem). Connors, portanto, sugere que é importante usar leituras de RSI cumulativas muito mais baixas em ações individuais.

Em Estratégias de Negociação de Ações que Funcionam, Connors analisa todas as ações com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10, com um volume médio diário de mais de 250.000 ações e um preço de ação superior a US $ 5.

Ele conclui que houve 77.068 sinais entre 1995 e 2008, dos quais 69% dos negócios foram lucrativos saindo acima de um período de RSI de período de 65 & # 8221; e que "o ganho médio nessas ações foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de detenção."

Para testar essa abordagem final, desenvolvi as seguintes regras de estratégia de portfólio:

Estoque tem volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Ações acima de $ 5 Ações estão acima de seu MA de 200 dias Comprar se o RSI 2 acumulado estiver abaixo de 10 Saída quando o RSI de 2 períodos fechar acima de 65 Tamanho máximo do portfólio de 10 ações de uma só vez é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.

Eu executei a estratégia de todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez eu incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. Os resultados e a curva de capital desta estratégia são mostrados abaixo:

• Nº de negócios = 8711.

• Número de vencedores = 64,7%

• Tempo médio de espera = 5,2 dias.

• Retorno anualizado = 23,86%

• rebaixamento máximo = -21,36%

Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia teve um desempenho muito bom nos últimos 20 anos, transformando um capital inicial hipotético de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões, com um retorno total anualizado de 23,86%.

Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente tem sido uma ótima maneira de obter algumas ações exageradas e fazer alguns negócios lucrativos de reversão à média!

No entanto, embora esses resultados pareçam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.

Considerações adicionais.

A consideração mais gritante é mostrada ao olhar para a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente veio no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & P 1500, a estratégia alcançou mais de 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não foi bem sucedida.

Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & P 500 e S & P 100, como você pode ver abaixo:

Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.

Resultados mensais e anuais no universo S & amp; P 500.

É importante notar que a estratégia ainda parece ser rentável com poucos anos para baixo. Talvez ainda exista uma vantagem, mas o desempenho parece ter diminuído.

Também é importante considerar que essa estratégia implica negociar precisamente no fechamento. Como você não sabe o verdadeiro valor de fechamento do RSI até o final do dia, você provavelmente precisará de algum método de pré-cálculo do preço de negociação que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.

Além disso, a natureza de curto prazo do sistema significa que as estimativas de escorregamento podem variar.

Pensamentos gerais.

O desempenho da estratégia do indicador RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia se tornou mais amplamente conhecida ou uma combinação dos dois.

A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de estoques.

Dito isto, a estratégia comercial do RSI 2 ainda parece ser lucrativa e não houve anos de recessão ainda registrados no universo S & amp; P 500.

No geral, o indicador RSI 2 ainda apresenta alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou em fontes de dados fundamentais).

A ideia de um indicador acumulativo é também aquela que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de fechamento do RSI, ainda será possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação dela.

Quer o código Amibroker para essa estratégia? Basta clicar no botão à sua esquerda para visitar a página de download.

Obrigado por ler. Você pode gostar:

Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. Simulações assumem uma conta em dinheiro sem margem. Os universos de ações incluem constituintes históricos / cotas de fechamento.

Agradeço também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me lembrar da estratégia do RSI 2.

Usando Força Relativa e Rotação Tática com ETFs.

Muitos investidores utilizaram fundos negociados em bolsa com base em índices passivos para acumular posições de longo prazo. No entanto, os traders também podem usar diferentes tipos de força relativa e estratégias de rotação tática para capturar oportunidades de curto prazo e melhorar o desempenho de um portfólio de ETFs.

No recente webcast, Getting Active with ETFs, Tom Dorsey, fundador da Dorsey Wright & amp; Associates, explica como ações, setores e classes de ativos podem entrar e sair de favor. Consequentemente, os investidores podem rastrear os indicadores de força relativa para saltar sobre os mercados ganhando impulso e tentar se livrar daqueles que estão ficando superlotados.

"Ações com o melhor momento superaram as que tiveram o pior momento, tanto em termos absolutos quanto em relação a todo o mercado de ações," # 8221; Dorsey disse.

Usando o índice de força relativa, os investidores podem identificar áreas com um momentum positivo para frente. A força relativa mede essencialmente o desempenho de uma ação em relação aos seus pares.

Força relativa é um meio para identificar a liderança de mercado, & # 8221; Dorsey acrescentou.

Com mais consultores financeiros buscando uma maneira de se adaptar às condições de mudança, muitos podem usar a força relativa como outra ferramenta em seu kit de ferramentas de investimento. De acordo com uma pesquisa recente sobre ETF Trends e RIA Database, a maioria dos Financial Advisors implementa algum tipo de estratégia tática de curto prazo.

Além disso, conforme as condições do mercado mudam, os investidores também podem rotacionar estratégias para potencialmente maximizar os retornos da carteira. Estamos agora mais propensos a entrar em um período de condições de mercado estável após o forte rali. Consequentemente, os investidores em ETFs podem considerar uma estratégia de cobertura coberta para as condições futuras.

Por exemplo, o ETF Horizontes S & P 500 Covered Call (NYSEArca: HSPX) usa chamadas cobertas com títulos S & P 500, e o ETF Horizons Financial Select Covered Call (NYSEArca: HFIN) acompanha o S & amp; P Financial Select Sector Covered Índice de Chamada.

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diga trump a tempo de imposto todo o mundo doa 1 dólar como patos ilimitado e.

como eles fazem para patos ilimitados e os fundos quando eles correm para o escritório?

Pare de ser um traidor para o nosso país. Whoo nomeou você para ser Juiz e Júri re Trump.

Quem nomeou você como juiz e jurado do presidente Trump?

Não é fácil dar um comentário.

Mantenha a verdadeira notícia que é muito importante. Trunfos *** a vida antes de ele ser presidente não é importante hoje, quando ele nem estava no cargo. Rússia, China, militares, comércio, protegendo a fronteira que eu vivo precisando da parede etc é o que é importante. A mídia não achava que era importante quando outros presidentes estavam fazendo negócios enquanto estavam no cargo, como os Kennedy, Clinton e outros. Ele mostra que você está alvejando Trump, que não é isso que os relatórios devem fazer. Também você sabe que eu pareço lembrar quando Obama disse que ele usou o Facebook etc a máquina eletrônica para ajudá-lo a ser eleito e como eles eram espertos e eu pensei a mesma coisa, mas agora, quando é Trumps campanha usando isso que está errado. Você não consegue ver porque está perdendo os espectadores? Você não está sendo tarifa. Como sobre as coisas importantes nas notícias que afetam nossa segurança (defesa, proteção de nossas fronteiras, negócios para empregos, dinheiro em nossos livros de bolso, quem no congresso estava por trás deles recebendo um aumento, etc.) O que é coisas que queremos saber.

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Como negociar ETFs alavancados com o RSI de 2 períodos.

O índice de força relativa ou RSI é um indicador incrivelmente poderoso, indiscutivelmente um dos mais poderosos atualmente disponíveis para os comerciantes. Originalmente publicado por Welles Wilder em 1978, o RSI é um oscilador de dinâmica que mede um estoque ou ganhos globais do ETF contra suas perdas ao longo da atividade recente de negociação. Diferentemente do RSI de duração de 14 períodos com o qual a maioria dos traders está familiarizado, descobrimos, por meio de pesquisas históricas, que uma duração mais curta de dois períodos pode ser um indicador constante das condições de sobrecompra e sobrevenda.

Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com o nosso novo Guia de estratégia de ações RSI de 2 períodos. Incluem-se dezenas de variações de estratégias de estoques totalmente quantificadas e de alto desempenho baseadas no RSI de 2 períodos.

Saber quando um ETF ou estoque é vendido e vantajoso para comprar, ou quando ele está sobrecomprado e pronto para ser vendido é inestimável para os operadores de curto prazo que atuam diariamente no mercado. Ao utilizar os operadores RSI de 2 períodos, pode garantir o máximo desempenho dos seus negócios.

O RSI de 2 períodos provou ser especialmente eficaz quando usado para negociar ETFs alavancados.

Clique aqui para ver uma prévia do vídeo gratuito do 1º Leveraged ETF Trading Strategies Workshop onde você aprenderá sobre as estratégias de negociação alavancadas de ETF quantitativas e apoiadas estatisticamente desenvolvidas por Larry Connors e Connors Research.

RSI pode ser calculado como RSI = 100 - (100/1 + RS) onde RS ou força relativa é igual ao ganho médio dividido pela perda média do investimento. Essa fórmula resulta em um número que varia de 0 a 100 ao longo de uma escala, de condições de sobrecompra absoluta na extremidade inferior, até sobrevenda completa na extremidade alta. Para esclarecer: quanto menor o RSI, quanto mais sobrevendido, maior o RSI, mais sobrecomprado. Ao observar os resultados históricos do mercado, um RSI calculado com um período mais curto retornará dados mais confiáveis ​​com maior oportunidade de aproveitar um balanço do que o tradicional RSI de 14 períodos.

Como os níveis de RSI de 2 períodos atingem 90 e acima, a maioria dos ETFs pode ser considerada firmemente sobrecomprada. Como a leitura atinge 10 e abaixo, o veículo está solidamente sobrevendido. Oversal 2-period RSF ETFs abaixo de 10 apresentaram historicamente resultados positivos ao longo de um período de uma semana, enquanto o oposto é válido para aqueles com mais de 90. ETFs alavancados populares como Direxion Daily Small Cap Bear 3x (TZA), ProShares Ultra S & P500 (SSO) e ProShares UltraShort Oil & amp; O gás (DUG) exibiu condições extremas de sobrecompra / sobrevenda nos últimos 3 meses que podem ser claramente medidas com o RSI de 2 períodos.

O uso desses sinais para comprar e vender ETFs alavancados com um nível de RSI correspondente pode resultar em retornos impressionantes quando negociados com uma estratégia quantificada. Vamos dar uma olhada em algumas atividades recentes do mercado para destacar o quão poderoso um indicador pode ser o RSI de dois períodos quando combinado com a proporção alavancada de capital que esses ETFs detêm.

As ações Direxion Daily Energy Bear 3x (ERY) abriram em maio de 2012 em condições de sobrevenda, fechando em 5/1/12 em 9,48 com um RSI de 2 períodos de 0,21 e sinalizando um momento oportuno para a compra. Em uma semana, a ERY havia se recuperado para 11,26, fechando em 5/8/12, e agora estava em território de sobre-compra, com um RSI de 96 meses após um ganho de 21%.

As Ações Direxion Daily Financial Bear 3x (FAZ) estavam sendo negociadas a 22,84 nas condições de sobrecompra até 23/4/12, quando o ETF alavancado registrou um RSI de 2 períodos de 90,68. Ao reconhecer os sinais, os operadores poderiam ter reduzido o FAZ para um ganho significativo, já que caiu para 20,82 quatro dias depois, no final de 27/4/12, com um novo RSI de 2 períodos de sobrevenda de 7,83.

Uma vez que a leitura do RSI de um ETF alavancado tem que levar em consideração quais são suas holdings subjacentes, as tolerâncias para as condições de sobrecompra e sobrevenda do RSI de 2 períodos são menos extremas do que as encontradas no mercado de ações. De acordo com nossa pesquisa, um RSI de 30 e abaixo conota um mercado sobrevendido com um ETF alavancado, enquanto uma leitura de 70 e acima é suficiente para determinar as condições de sobrecompra.

Os ETFs alavancados podem oferecer um desempenho particularmente forte quando negociados nas condições mais extremas de sobrevenda quando o RSI de 2 períodos está abaixo de 10. Os resultados dos nossos testes mostraram também que ETFs alavancados com níveis de RSI de 2 períodos inferiores a 10, 5, 2 e 1 apresentaram historicamente fortes ganhos positivos ao longo de um período de negociação de uma semana. Historicamente, esses fundos se recuperaram rapidamente no curto prazo e ofereceram uma vantagem séria aos traders informados.

Especular as condições de mercado com um ETF alavancado pode oferecer retornos amplificados e maior desempenho. Embora as perdas possam ser ampliadas para um grau tão extremo quando negociadas incorretamente, o uso do RSI de 2 períodos pode ajudar os investidores a se concentrarem nas condições de negociação mais favoráveis ​​e executarem suas negociações juntamente com suas estratégias de entrada e saída preferidas.

Para saber mais sobre como negociar ETFs alavancados com as estratégias de negociação profissional desenvolvidas por Larry Connors e Connors Research, clique aqui para assistir a uma prévia de vídeo gratuita do 1º Leveraged ETF Trading Strategies Workshop.

Larry Connors é CEO da Connors Research.

Cesar Alvarez é diretor de pesquisa da Connors Research.

Joshua Glasgall é editor chefe da Connors Research.

Downloads Easycators para Thinkorswim.

Estratégia de Negociação RSI 10-6 e 90-94.

A Estratégia de Negociação RSI 10-6 e 90-94 é uma estratégia de alta probabilidade projetada por Larry Connors especificamente para negociação de ETFs. Connors escreveu sobre a estratégia em seu livro com Cesar Alvarez chamado "High Probability ETF Trading".

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Temos sempre prazer em responder a perguntas e o suporte completo por e-mail é fornecido em todas as compras! Vamos nos certificar de que você esteja pronto e funcionando. Se você tiver dúvidas, envie-nos um e-mail aqui ou deixe um comentário!